728x90 옵션의 가격 썸네일형 리스트형 [03. 옵션] 001. 옵션의 가격 및 그릭스 옵션의 가격을 계산하는 방법은 선물의 가격에 비해 훨씬 복잡하다. 오죽하면 옵션가격결정모형인 블랙숄즈 모형(Black–Scholes model)으로 마이런 숄즈(Myron S. Scholes)가 1997년에 노벨경제학상을 받았겠는가. 피셔 블랙(Fischer Black)은 1995년에 사망하여 상을 받지 못했다. 옵션을 거래하기 위해선 시장가격이 없기 때문에 얼마에 사고 팔아야 합리적인지 아무도 알지 못했다. 미래의 주가변동을 어떻게 예측해야하는지 모르기 때문이다. 이런 옵션의 가격을 수식으로 제시한 블랙숄즈 모형이 현재까지 사용되고 있는 것을 보면 노벨경제학상은 당연한 것이다. 우선 파생상품의 가격을 계산하기 위해서는 Monte Carlo Simulation에 대해 알아야 한다. Monte Carlo .. 더보기 이전 1 다음
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