[03. 기술적 분석] 025. 엘리엇 파동이론 – 피보나치(Fibonacci) 수

엘리엇은 파동원리의 수학적 기초가 13세기 레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)에 의해 발견된 수열이었다는 것을 “자연의 법칙(Nature’s Law)애서 언급했다. 이 피보나치의 수와 엘리엇 파동이론과 어떠한 연관이 있는지 알아보자

 

1) 피보나치

피보나치의 수란 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …과 같이 연속된 2수의 합이 그 다음 수와 같은 것이다. 처음 4개의 숫자 다음부터는 다음 숫자 대비 직전 숫자의 비율이 거의 0.618이다. 예를 들면 13/21는 0.619이다. 그리고 반대의 비율은 거의 1.618이다. 예를 들면 21/13은 1.615이다. 그리고 하나 건너뛴 숫자간의 비율은 2.618에 근접하고, 그 반대는 0.382에 근접한다. 예를 들면 13/34는 0.382이고 34/13은 2.615이다.

 

2) 비율과 반전

피보나치 수열을 토대로 한 파동이론의 수학적 기초는 파동수를 세는 것 그 이상이다. 파동이론의 중요한 3요소 패턴, 비율, 시간 중 피보나치 수열은 비율 및 시간에 적용할 수 있다. 다음은 일반적으로 사용되는 피보나치 비율들 이다.

 

- 3개의 주파동 중 하나만 확장한다. 다른 2개는 시간과 크기가 동일하다. 만약 파동 5가 확장한다면 파동 1과 3은 같다.

 

- 파동 3의 고점의 최소 목표값은 파동 1의 길이 × 1.618 + 파동 2의 저점으로 구할 수 있다.

 

- 파동 5의 고점의 최대값(또는 최소값)은 파동 1 × 3.236(2×1.618)을 곱한 값 + 파동 1의 고점(또는 저점)으로 구할 수 있다.

 

- 파동 1과 3이 같고 파동 5가 확장할 것으로 기대된다면 목표가격은 파동 1의 저점부터 파동 3의 고점까지의 거리 × 1.618 + 파동 4의 저점으로 구할 수 있다.

 

- 정상적인 5-3-5 지그재그 패턴의 조정파동에서 파동 c의 길이는 파동 a의 길이와 거의 같다.

 

- 파동 c의 저점을 구하는 또 다른 방법은 파동 a의 저점 - 파동 a의 길이 × 0.618 이다.

 

- 파동 b가 파동 a의 고점에 도달하거나 능가하는 3-3-5 패턴의 평면 조정에서 파동 c는 파동 a의 길이의 약 1.618배이다.

 

- 대칭삼각형에서 각각의 연속파동은 직전 파동의 약 0.618배이다.

 

목표가격을 결정하는 또 다른 방법은 피보나치 반전율을 이용하는 것이다. 반전율에서 가장 많이 사용되는 수는 61.8%(보통 62%로 반올림), 38%, 그리고 50%이다.

 

3) 시간목표

피보나치 수열로 시간목표를 설정하는 방법은 현저한 고점과 저점을 선택하고 그 점으로부터 피보나치 수와 일치하는 미래의 13번째, 21번째, 34번째, 55번째 거래일 등에 중요한 전환점이 나타난다는 기대를 가지고 목표를 설정할 수 있다.