[03. 옵션] 005. 룩백 옵션(Lookback Option)

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룩백 옵션(Lookback Option)이란 주어진 기초자산의 가격이 계약시점에서 정한 기간동안 변화한 가격변동과정 중에서 옵션 매입자에게 가장 유리한 가격을 기준으로 Payoff가 결정되는 옵션이다. 옵션 매입자에게 옵션행사의 최적시기를 보장해 주는 효과를 갖고 있기 때문에 일반적인 아메리칸 옵션보다 가격이 비싸다. 유러피안 룩백 콜옵션의 가격은 다음과 같다.

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